PLA.NET

PLA.NET ist eine Standardsoftware für das Asset Liability Management von Lebens-, Kranken- und Schaden-/Unfall-versicherungen, mit dem eine Vielzahl an Fragestellungen aus den Bereichen Kapitalanlagemanagement, Controlling, Risikomanagement, Rechnungswesen und Aktuariat beantwortet werden können.

Nach PLA.NET für Schaden-/Unfall-Versicherer wurden die Funktionalitäten der beiden branchen-spezifischen ALM-Systeme ALM.IT und SERA überführt.

Leistungsumfang und Einsatzbereiche von PLA.NET

Bewertung und Optimierung der Asset Allocation
Bewertung von Durationsstrategien und Absicherungen durch Derivate
Beurteilung neuer Anlageklassen
Durchführung von ALM-Analysen im Sinne des Rundschreibens 4/2011
Bestimmung zahlreicher Risikomaße für das Risikomanagement
Solvency II - Eigenanalysen und Steuerung
Solvency II - Erzeugung von ausgewählten Eingabedateien für das BSM (z.B. v.t. Cashflows, …)

Liquiditätsplanung
Market Consistent Embedded Value
IFRS – quantitative Datenaufbereitung und -Analysen
Produktentwicklung, Einfluss neuer Produkte auf das Solvenz-Kapital
Bewertung und Optimierung der Rückversicherungsstrukturen in Schaden-/Unfall
Beantwortung sonstiger aktuarieller Fragestellungen, wie z.B. Prüfung langfristiger Garantien, Kosten der Zinsnachreservierung (LV), Rechnungszinsabsenkung aufgrund des AUZ (KV) oder Schadenreservierung (SUV)

Ergebnisse von PLA.NET sind die stochastische Entwicklung der Kapitalanlagen, der GuV, der Bilanz, der RfB und eine Reihe von weiteren Kennzahlen, wie z.B. laufende, Netto- und Marktwertverzinsung, AUZ, Solvabilitätsquote, Kostenquoten, Combined Ratios, Ertragskennzahlen für den Profittest, ROE, IRR etc.

Die Bewertungen erfolgen sowohl nach HGB als auch aus einer ökonomischen Sicht.

Aufbau

PLA.NET umfasst die folgenden Komponenten:

Kapitalmarkt-Modell

PLA.NET beinhaltet einen ESG (Economic Scenario Generator) mit dem die erforderlichen Kapitalmarktszenarien für alle gängigen Assetklassen inklusive einer Inflationsrate selbst generiert werden können. Neben Real-World-Szenarien können auch risikoneutrale Szenarien erzeugt werden. Letztere erfüllen alle Anforderungen um im Rahmen von Solvency II die versicherungstechnischen Rückstellungen bewerten und eine Solvenz-Bilanz aufstellen zu können.

Wahlweise können aber auch eigene Kapitalmarktszenarien oder Szenarien von ROKOCO Predictive Analytics GmbH oder eines Dritt-Anbieters eingelesen und genutzt werden.

Asset-Modell

Die Aktiva werden aktuell über mehr als 20 verschiedene Assetklassen abgebildet. Diese reichen von verschiedenen Zinspapieren wie Namens- und Inhaberschuldverschreibungen, über Aktien, Immobilien, Private Equity, Hedge Funds und verschiedenen Spezialfonds bis hin zu Absicherungsinstrumenten wie Put-Optionen, Swaps, Swaptions und Swaption-Bonds. Ein Plus von PLA.NET ist die leichte Erweiterbarkeit um neue Assetklassen und die komfortable Schnittstelle zum Import aus Systemen für das Kapitalanlagemanagement und -Controlling.

Liability-Modell

Die Passiva werden auf Basis des eigenen Tarifwerks und unternehmensindividuellen Rechnungsgrundlagen sowie von Annahmen zum Neugeschäft in die Zukunft projiziert. Die Abbildung der einzelnen Tarife erfolgt komfortabel über eine Bibliothek von Tarifklassen. Diese stellt ROKOCO für gängige Tarife zur Verfügung, gleichermaßen in der Lebens- und Krankenversicherung. Die vorgefertigten Tarifklassen werden an die Unternehmensspezifika angepasst. Darüber hinaus lassen sich neue Tarifklassen frei definieren und die jeweiligen Tarife über Parameter einstellen.

Bei der Projektion werden natürlich die Spezifika der deutschen Versicherungsaufsicht berücksichtigt:

Mindestzuführungsverordnung in der LV
Beitragsanpassungen in der KV inkl. der Berechnung der auslösenden Faktoren und Berücksichtigung von Limitierungsmaßnahmen
Regeln zur Verwendung der RfB-Mittel
Direktgutschrift
etc.

Verdichtung

Deterministische Berechnungen können problemlos für mehrere Millionen Verträge durchgeführt werden.

Für stochastische Berechnungen empfiehlt sich eine gezielte Bestandsverdichtung, so dass die Projektionen ohne Performance-Probleme, jedoch mit einer hohen Güte der Berechnungsergebnisse durchgeführt werden können.

Wir unterstützen Sie gerne dabei, mit Hilfe von Clustering-Methoden oder eines Latin-Hyper-Cubes eine repräsentative Verdichtung der Passiva zu erreichen.

Eine Verdichtung der Aktiva kann z. B. nach Ratingklassen und Laufzeiten erfolgen, ist aber i. a. nicht erforderlich.

Management-Modell

Die Simulation kann über zahlreiche Managementregeln gesteuert werden. Sie verbinden die Berechnungen der Aktiv- und Passivseite und richten das modellierte Unternehmen aus. Die zahlreichen Managementregeln sind parametrisierbar und damit leicht auf die unterschiedlichen und unternehmenseigenen Gegebenheiten einstellbar.

Auswertungen

Alle einzelnen Positionen aus Bilanz, GuV, Kapitalanlageentwicklung, Kennzahlen etc. können auch unmittelbar grafisch dargestellt oder auch komfortabel nach Excel übertragen werden.

Bei stochastischen Simulationen können neben der üblichen Betrachtung der Erwartungswerte auch die Ergebnisse für jedes einzelne Szenario betrachtet werden. Weiterhin können Value at Risk, Tail Value at Risk, Expected Shortfall, Shortfall-Wahrscheinlichkeiten oder auch ganze Verteilungen bestimmt werden.

Technik und Support

Durch die Nutzung von State-of-the-Art-Softwaretechniken, wie bspw. das .NET-Framework, wird eine zukunftssichere, schnelle und kostengünstige Umsetzung der aktuellen Anforderungen erreicht. Indem die Programme stabiler und performanter sind, wird nicht nur der Benutzerkomfort erhöht, sondern auch ein intuitives Arbeiten erleichtert.

Sämtliche Daten, Parameter und Ergebnisse werden revisionssicher in einer Datenbank gespeichert und lassen sich so jederzeit auch später nachvollziehen.

ROKOCO begleitet jeden Lizenznehmer bei der Implementierung durch ausführliche Einweisungen in das System und führt mit ihm gemeinsam die erforderlichen Anpassungen an dessen individuelle Anforderungen durch. Ein Benutzerhandbuch und ein Hilfesystem in deutscher Sprache erleichtern den Umgang mit dem System zusätzlich.

Den Anwendern von PLA.NET steht eine Anwenderbetreuung während der üblichen Geschäftszeiten zur Verfügung ("Hotline"). Weiterhin wird die Möglichkeit zu einem Erfahrungsaustausch in einem jährlichen Anwendertreffen gegeben, in dem auch die Weiterentwicklung von PLA.NET besprochen wird.

Zusammenfassung

PLA.NET ist ein modernes Software-Tool für das Asset Liability Management von Lebens-, Kranken- und Schaden-/Unfallversicherungen, das insbesondere allen deutschen fachlichen Spezifika dieser Branchen Rechnung trägt. Die Anpassungen an die unternehmensindividuellen Gegebenheiten sind durch den modularen Aufbau leicht möglich.

komfortable Definition der Produkte
erste Ergebnisse sind sehr schnell erzielbar
komfortable Auswertungsmöglichkeiten
flexible Visualisierung der Ergebnisse
Transparenz der Ergebnisse / keine Black Box
schrittweise Weiterentwicklung möglich, auch in Eigenverantwortung (z. B. neue Tarife)
revisionssichere Ablage von Daten, Parametern und Ergebnissen in einer Datenbank
Aufsetzen auf vorhandenen Systemen möglich, z. B. bei vorhandenem Kapitalmarkt- oder Liability-Modell

« zurück zur Übersicht